Rozliczenie sygnału na MSZ

3 tygodnie temu podałem na blogu informację o pojawieniu się sygnału kupna dla spółki Mostostal Zabrze na podstawie wskaźnika RSI. Czas tamten sygnał rozliczyć. Najpierw wykres sprzed dokonania transakcji:
MSZ_rsi_setupA tutaj wykres z dzisiaj:

msz_d_rezultat
W poprzednim wpisie określiłem poziom stop loss jako 0,82 – 0,83 zł. Na wykresie zaznaczyłem tą drugą wartość, jednak po dokonaniu zakupu uznałem, że lepiej będzie ustawić go jednak ten grosz niżej. I faktycznie, kurs utworzył minimum na poziomie 0,83 zł, po czym zaczął rosnąć.

Niestety, sugerując się niższym dołkiem na RSI uznałem, że setup jest „spalony”. W konsekwencji zamknąłem pozycję ręcznie na poziomie 0,84 zł i przez kolejne dni już tylko obserwowałem jak kurs rośnie do wyznaczonego poziomu Tp1, czyli 0,99 zł.

Obserwując zachowanie tego waloru mogę stwierdzić, że gdybym nadal posiadał te akcje, zamknąłbym już całość pozycji po obecnej cenie. Dynamika ruchu wzrostowego zdecydowanie wyhamowała i szanse na kontynuację ruchu w górę są, w mojej ocenie, podobne jak na powrót do spadków.

Potencjalny zakup CIG

Od dnia, kiedy kurs CI Games załamał się, czyli od 25 kwietnia, przyglądam się tej spółce czekając na ewentualną zapowiedź korekty. Po dzisiejszej sesji sytuacja wygląda na tyle interesująco, że warto w końcu temat tej spółki poruszyć. Najpierw wykres:

cig_d

Widzimy jak podaż spycha kurs w dół od kilku tygodni, jednak dzieje się to z coraz mniejszą dynamiką. 14-sesyjne RSI pokazuje, że siła niedźwiedzi słabnie, zatem możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że zbliża się kontratak byków. Wiedząc już, że szansa na wzrosty jest spora, warto zadać sobie pytanie w jaki sposób można spróbować z tej chwilowej przewagi skorzystać.

Zacznijmy od tego, co jest w tym setupie „na minus”: kurs nie ustanowił podczas ostatnich spadków nowego minimum. Rozjaśniłoby to sytuację, ponieważ na ten moment otwartą pozostaje kwestia czy kurs zacznie rosnąć nie schodząc już poniżej dołka z ostatnich kilku tygodni, czy też najpierw czeka nas jeszcze jeden atak niedźwiedzi. Stąd wynikają dwa możliwe ustawienia zlecenia stop loss: bezpośrednio pod dołkiem z 01.06.2017 r., czyli na poziomie 0,85 zł lub też na poziomie wynikającym z wartości 14-sesyjnego wskaźnika Average True Range, czyli w okolicach 0,78-0,80 zł.

Poziomów take profit jest również kilka, ponieważ ruch spadkowy był bardzo silny, więc i korekta może, jednak nie musi, mieć znaczny zasięg. Zaznaczyłem te poziomy na poniższym wykresie:

CIG_rsi_setup

Skala jest logarytmiczna i nie widać tego na pierwszy rzut oka, jednak w przypadku osiągnięcia wyższych poziomów take profit, stosunek zysku do ryzyka będzie naprawdę atrakcyjny.

Osobiście będę starał się dokonać jutro rano zakupu CIG, ustawiając poziomy stop loss po połowie dla cen 0,85 zł i ok. 0,78 zł. O poziomach na których ustawię take profit będę decydował patrząc na zachowanie się ceny, jednak prawdopodobnie zamknę jakąś część na pierwszym poziomie, który jest swego rodzaju „pewniakiem” (w takim stopniu, w jakim na giełdzie możemy mówić o „pewności” 😉 ), a kolejne części będę zamykał przy kolejnych poziomach TP, podsuwając jednocześnie stop lossa, aby zysk nie zmienił się w stratę w razie przedwczesnej kapitulacji byków.

Sygnał kupna na MSZ

Obserwowałem od kilku dni kurs spółki Mostostal Zabrze pod kątem wyrysowania dywergencji na RSI. Tak wygląda jej wykres:

msz_d

Osobiście liczyłem dzisiaj na nieco głębsze zejście lub zamknięcie nieco wyżej – zwiększałoby to bowiem wiarygodność setupu. Rynek jednak pokazał tyle, ile chciał i nie będziemy się z nim kłócić.

Jako że nie przebiliśmy dzisiaj poprzedniego dołka na poziomie 0.85 zł, to należy koniecznie rozważyć możliwość, że nastąpi „czyszczenie stopów”, zejście kursu poniżej tej ceny i dopiero wówczas oczekiwane wzrosty. Osobiście zobaczę jak cena będzie zachowywać się rano, ale wstępnie planuję ustawić zlecenie stop loss na poziomie 0.83 lub 0.82 zł.

Poziomy take profit natomiast są dwa: pierwszy, znacznie bardziej prawdopodobny, na poziomie 0.99 – 1.00 zł, drugi w okolicach 1.11 – 1.12 zł. Osobiście ustawię zlecenie sprzedaży na pierwszym poziomie TP, jednak jeśli kurs będzie rósł bardzo dynamicznie, to pozwolę mu przebić ten poziom i zaczekam na jego reakcję powyżej „pełnego poziomu”, czyli jednej złotówki za akcję.

A tak wygląda wykres z naniesionymi poziomami SL i TP:

MSZ_rsi_setup

Sygnał jest, jednak nie najwyższej jakości, dlatego istnieje zwiększone ryzyko, że setup nie wypali, podobnie jak to było z Tauronem we wrześniu 2016 (nota bene nie rozliczyłem publicznie tamtego zagrania – zakończyło się ono stratą). Ponadto jest to spółka ze stosunkowo niską płynnością, więc jest to kolejny czynnik ryzyka.
Należy jednak pamiętać, że nie ma metod o skuteczności 100%, są tylko takie, które dają przewagę w długim okresie – dlatego jutro rano planuję opisany powyżej setup rozegrać i niechaj rynek ocenia 😉

Ciekawa sytuacja na PZU – czekamy na rozstrzygnięcie

Na wykresie PZU pojawił się niecodzienny, aby nie powiedzieć naprawdę rzadki układ:

pzu_d

Cena pnie się ku górze tworząc nowe maksima, natomiast wskaźnik siły relatywnej – RSI – tworzy coraz niższe szczyty. Nietypowa w tym wszystkim jest ich ilość, równa aż 5 (chociaż wg zasad mojego systemu „jednoznaczne” są tylko ostatnie 4 – jednak to wciąż dużo).

Widzę trzy możliwe rozwiązania tej sytuacji:
1. Zachowanie wykresu „książkowo poprawne”, czyli szybka przecena sprowadzająca kurs do poziomu ok. 31 zł lub niżej.

2. Przełamanie tworzącej się dywergencji i potwierdzenie siły kupujących, co powinno przynajmniej na jakiś czas ustanowić rynek byka na akcjach tej spółki (być może dynamiczny).

3. Walor ten może również pokazać, że dywergencje na akcjach w pobliżu szczytów rządzą się swoimi prawami, różnymi od dywergencji w dołkach i zwyczajnie żadnej większej reakcji nie będzie. Nie mam w przypadkach takich jak ten doświadczenia, dlatego musiałem ten punkt napisać 🙂

Niemniej jednak spróbuję prawdopodobnie zająć niewielką krótką pozycję na kontraktach na akcje PZU, ponieważ stosunek zysku do ryzyka jest dość wysoki. A co z tego wyniknie – zobaczymy i niezależnie od wyniku transakcji zyskamy trochę doświadczenia na przyszłość 😉

Tauron – setup RSI

Na wykresie Tauronu pojawiła się dywergencja RSI, dając dużą szansę na wzrosty w ciągu najbliższych kilku sesji.

tpe_d

Setup nie jest idealny, ale na pewno jest warty zagrania, pamiętając o zasadach zarządzania kapitałem i ryzykiem.
Poziom zlecenia obronnego Stop Loss to 2,50.
Poziomy Take Profit to 2,72 oraz 2,77.

FW20 – Ocena ujawnionego zagrania

Nieco ponad 2 miesiące temu ujawniłem swoje zagranie na FW20 (LINK). Padł wtedy dość rzadki, ale bardzo skuteczny sygnał na RSI, potwierdzony przez formację świecową. Nadszedł wreszcie czas na jego rozliczenie. Najpierw wykres:

na_bloga1
Dla osób niezaznajomionych z terminologią rynkową: zajęcie długiej pozycji oznacza zakup danego instrumentu – w tym przypadku kontraktów na indeks WIG20.

Z perspektywy czasu widać, że setup okazał się być bardzo zyskowny. Kurs osiągnął wszystkie cztery poziomy take profit, omówione w poprzednim wpisie: 1800, 1850, 1900 oraz – kilka sesji temu – 1960 punktów. Osobiście zrealizowałem zyski po połowie na poziomach 1850 oraz 1900, zatem, mówiąc słowami mojego mentora giełdowego, p. Marka Marcinowskiego, „wpadło parę groszy na czekoladę” 🙂

FW20 – czas obrać kierunek na północ

Wskaźnik RSI dał na wykresie kontraktów na WIG20 sygnał kupna. Nie jest on idealny, zatem prawdopodobieństwo straty jest nieco większe niż gdyby był to „perfekcyjny setup”, aczkolwiek nadal jest on warty naszej uwagi.

Najpierw wykres:

fw20_d1

Można zauważyć, że najlepszy moment do wejścia już minął i było to 2 sesje temu, kiedy przetestowany został najniższy punkt białej świecy. Otwierając pozycję dzisiaj otrzymuję wprawdzie mniejszy stosunek R/R (Reward/Risk), jednak wchodzę w momencie, kiedy początek korekty wzrostowej wydaje się być potwierdzony.

Wyznaczyłem 3 poziomy take profit. Pierwszy poziom, 1800 punktów, to swego rodzaju minimum, które powinno zostać osiągnięte, jeśli tylko sygnał zadziała. Drugi poziom TP, 1850 punktów, to wciąż prawdopodobny rejon – i na tym poziomie mam ustawione swoje zlecenie sprzedaży. Wyżej są jeszcze poziomy 1900 oraz (niezaznaczony) 1960 punktów, do których rynek ma wciąż spore szanse dojść po takim sygnale na RSI.

Pomimo gry przeciwko silnemu trendowi spadkowemu prawdopodobieństwo jest po stronie byków, zatem otworzyłem pozycję i niechaj rynek ocenia.

mBank – rozliczenie sygału

Jedna z ważnych zasad, których nauczyłem się od p. Marka Marcinowskiego mówi o tym, aby „giełda była dla nas, a nie my dla niej”. Dlatego przez okres przedświąteczny i sam już okres Bożego Narodzenia odstawiłem na bok wykresy, aby pamiętać o tym, co w życiu najważniejsze, a także by zyskać po powrocie świeższe spojrzenie na rynek.

Najpierw czas na rozliczenie sygnału z 30 listopada na akcjach mBanku. Spójrzmy jak wykres wygląda w tej chwili:

mbk_d

Jak widać, sygnał pojawił się dość wcześnie (1). Stop loss został ustawiony poprzez odjęcie od ceny zamknięcia w dniu zakupu wartości Average True Range liczonego z 14 dni, i znajdował się na poziomie 288 zł.

9 grudnia pozycja została zamknięta (2). Jednak jeszcze tego samego dnia rynek zamknął się na poziomie 295 zł za akcję i kurs doszedł w krótkim czasie do wytypowanego poziomu take profit – 325 zł (3).

Krótko mówiąc zostałem w tej transakcji „leszczem”, który oddał tanio akcje. Możliwe rozwiązania są dwa: albo stawiać stop lossy niżej, mnożąc ATR np. przez 1.5 i zmniejszając w ten sposób wielkość pozycji, albo też przyjąć, że strategia dalej jest dobra, a to, że czasami wypadnę przez nią z rynku jest naturalnym procesem w sztuce spekulacji, którego nie da się ominąć. Bo nie ma metod o skuteczności 100%.

Odpowiadając jeszcze na pytanie jednego z Czytelników o to, jak wygląda aktualnie sytuacja na mBanku – nie mam jasnego sygnału w żadnym kierunku, więc jestem „on the sidelines”. Stosując jednak podstawowy system rysowania wsparć i oporów widać, że kurs odbił się od poziomu 330 zł. Zatem przynajmniej tymczasowa przewaga leży po stronie niedźwiedzi.

mBank – sygnał kupna

Na wykresie MBK pojawił się dzisiaj sygnał kupna. Nie mam czasu pisać pełnenej analizy teraz na blogu (albo mądrzej – postanowiłem ten czas przeznaczyć na co innego), więc wrzucam jedynie zdjęcie wydrukowanego wykresu z kilkoma słowami komentarza.

Takie przygotowanie do transakcji daje lepsze zrozumienie sytuacji, niweluje wpływ emocji oraz pozwala, już po zakmnięciu pozycji, na analizę i wyciąganie wniosków. Szczerze polecam.

IMG_20151201_002624

Kilka sesji wstecz kupiłem również dość duży pakiet akcji ALR, kierując się podobnym sygnałem. Generalnie spodziewam się przynajmniej krótkoterminowego odbicia na WIG_BANKI, co powinno pociągnąć za sobą korektę spadków również na WIG20. Jak daleko na północ uda się dotrzeć, o ile w ogóle ruszymy w tym kierunku? Nie wiem, to Rynek rozdaje karty.

Poza sygnałami płynącymi z dywergencji RSI (czyli sytuacji jak na powyższym wykresie) na poszczególnych bankach oraz na indeksie je skupiającym, za wzrostami przemawia jeszcze jeden czynnik – prawdopodobnie w tym tygodniu nowy rząd zajmie się podatkiem bankowym. Notowania banków osuwają się już od dłuższego czasu, a jak dobrze wiemy stare porzekadło z Wall Street mówi – kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Przypuszczam, że wspomniany podatek jest już w cenach akcji, więc decyzje rządu, o ile nie będą znacznie odbiegały od oczekiwań, nie powinny powodować dalszych spadków.

Całkiem możliwe, że się mylę -wszakże cała sztuka spekulacji opiera się na prawdopodobieństwie, a nie na byciu nieomylnym. Tym razem jest ono po mojej stronie, więc matematyka nakazuje otwarcie pozycji. A co będzie – Rynek pokaże 😉